股票标准差计算例题

老A 技术指标 2024-02-24 05:32:47 44

各位老铁们，大家好，今天由我来为大家分享股票标准差计算例题，以及股票标准差的公式的相关问题知识，希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家，还望关注收藏下本站，您的支持是我们最大的动力，谢谢大家了哈，下面我们开始吧！

本文目录一览：

乙股票的报酬率=3%+06×8%=44 例如：甲项目收益率的期望值=0.3×20%+0.5×10%+0.2×5%=12% 乙项目收益率的期望值= 0.3×30%+0.5×10%+0.2×（-5%）=13%。

%x0.75+5%x0.25=20 股票A有25%的预期收益率，股票B有5%的预期收益率，股票A的分散是股票B的分散的4倍。以0.75和0.25的比例分别投资于A和B的投资组合的预期收益率是20%。

例：A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率为10%，40%的概率收益率为5%，另30%的概率收益率为8%。计算A、B两只股票下一年的预期收益率。

马科维茨模型的假设条件该理论依据以下几个假设：投资者在考虑每一次投资选择时，其依据是某一持仓时间内的证券收益的概率分布。投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险。

1、投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。

2、一，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方，标准差也就是风险。

3、三种证券组合标准差的算法：根据代数公式：（a+b+c）的平方=（a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc）。

两种证券如果是负相关的话则是，不会因为一方的涨跌影响另外一方。而正相关的话，两只股票如果都赚钱还好，都亏钱肯定是无法接受的，而且客观加大了投资的风险性。

、马科维茨“资产组合”理论的基本假设（1）投资者的目的是使其预期效用最大化，其中，和为预期收益率和方差，被用于刻画预期收益率的大小以及风险程度状况，是投资者进行投资决策的重要参考变量。

知道一家的B资产或B权益调整为本的B资产或B权益 B权益=B资产*（1+负债/权益） B资产=B权益/（1+负债/权益）可持续增长率的理解（个人观点）可以概括为一个概念、两个公式、五个假设、五个等于、基期事项、四点变化。

用来度量两个变量间的线性关系。应答时间：2021-10-14，最新业务变化请以平安银行公布为准。

1、投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+W2σ2。

2、一，两种证券形成的资产组合的标准差σP=W1σ1-W2σ2。二，通过协方差可以确定两类资产的相关性，而利用这个相关性和标准差可以预估两类资产波动性的联动。

3、A、B证券相关系数设为X。A、C证券相关系数设为Y。B、C证券相关系数设为Z。展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=（A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。

好了，本文到此结束，如果可以帮助到大家，还望关注本站哦！

本文地址： http://www.auxktaz.com/js/113964.html